วิศวกรรม trading ระบบ การจัดการเงิน

ในบทเรื่องความลับของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จใน Street Smarts Fernando Diaz สรุปผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมีขอบที่ใหญ่ขึ้นและการจัดการเงินที่ดีกว่าผู้ค้าที่ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งแตกต่างจากความเชื่อที่เป็นที่นิยม แต่การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าขอบที่เล็กกว่าของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นต้นเหตุของ ความล้มเหลวของพวกเขา Traders ล้มเหลวสามารถอธิบายได้เกือบทั้งหมดโดยการจัดการการจัดการเงินที่ไม่ดีของพวกเขาเมื่อการซื้อขายหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ความสำคัญของการจัดการเงิน underestimated โดยผู้ค้าจำนวนมากมันมีความสำคัญมากขึ้นกว่าการตัดสินใจเข้าสู่ระบบและออกจากการตัดสินใจเวลาจะเคยเป็นมาก ตัวชี้วัดไม่กี่ดีกว่าหยอดเหรียญและถ้ามีขอบกินขึ้นโดยการลื่นไถลและค่าคอมมิชชั่น Money Management นอกจากนี้ยังมีบางครั้งเรียกว่าการจัดสรรสินทรัพย์ตำแหน่งขนาดความร้อนพอร์ตการลงทุนการจัดสรรพอร์ตการจัดการกระแสเงินสดการจัดการการค้าทุน การจัดการตำแหน่งการจัดการขนาดการเลือกขนาดเดิมพันการเลือกขนาดล็อตหรือแม้แต่การควบคุมความเสี่ยง equ การควบคุมความเป็นธรรมและการควบคุมความเสียหาย Money Management คือการจัดการขนาดตำแหน่งในขณะที่การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความสูญเสียและผลกำไรที่เปิดไม่ได้ผลตอบแทนการค้าที่เกิดขึ้นจริงฉันไม่ชอบคำว่าการจัดการเงินตามที่มันยังมีความหมายทั่วไปมากก็ยังใช้อธิบาย กระบวนการในการบันทึกเหล่านี้เรียนรู้หน้าทักษะที่มีคุณค่าพูดคุยเกี่ยวกับธนาคารลูกหมูและวิธีการสอนเด็กเกี่ยวกับ paycheques แต่การจัดการเงินบอกพ่อค้าที่เขาควรจะเน้นการวิจัยของเขาเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนและเพื่อดูผลงานของเธอ - โดยรวมแล้วมีขั้นตอนอย่างน้อย 2 ขั้นตอนในการดำเนินการจัดการเงินอย่างถูกต้อง 1 การกำหนดขนาดเดิมพันคือการกำหนดส่วนที่เป็นของถาวรหรือไม่คงที่ของส่วนของเศษส่วนรวมหรือคงที่หรือส่วนที่ไม่ได้รับการแก้ไขอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการค้าแต่ละประเภท ในสกุลเงินดอลล่าร์สกุลเงินยูโรเยนหรือสวิสสกุลเงิน 2 การกำหนดตำแหน่งในทางกลับกันคือการคำนวณจำนวนสัญญาที่ฉันควรถือไว้ในฐานะของฉัน เป็นสัญญาณที่โดยทั่วไปเป็นหน้าที่ของ BigPointValue จำนวนดอลลาร์ที่ย้ายราคา 1 จุดและวิธีการปัดเศษเป็นจำนวนหุ้นสัญญาสามารถ t ซื้อขายในเศษส่วนและต้องถูกตัดลงไปเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็ม โต๊ะมี 5 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสถิติและเพียง 2 ในการซื้อขายดังนั้นตามหนังสือที่อยู่ถัดจากฉันฉันมุ่งเน้นไปที่สถิติอย่างน้อย 70 - ความรู้ด้านเสียงของสถิติคือการเริ่มต้นที่ดีในเวทีการจัดการเงินนี่เป็นบทเรียนการจัดการเงิน 10 รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำเคล็ดลับซอร์สโค้ด ฯลฯ พวกเขาจะคัดลอกมาอย่างไม่ปราณีจากหลายแหล่งจากอินเทอร์เน็ตจากซอฟต์แวร์เทรดดิ้งและวรรณคดีการซื้อขายบทเรียนเหล่านี้ได้รับรางวัล t โดยอัตโนมัติสร้างความมั่งคั่ง แต่จะนำความมั่งคั่งของประสบการณ์และความรู้ซึ่ง จะพิสูจน์คุณค่าสำหรับคุณถ้าทั้งสองเข้าใจและใช้อย่างถูกต้องจะคัดท้ายหลักสูตรความสำเร็จของคุณในตลาดการเงินโลกฉันหวังว่าคุณจะค้นหาและเลือกสิ่งที่ระบบการค้าของคุณ หมดหวังกำลังมองหาถ้าคุณขี้เกียจเกินไปที่จะขุดลึกเพื่อหาและเข้าใจบทเรียนเหล่านี้ผมจะแนะนำให้ทั้งสองละเว้นจากการซื้อขายหรือถ้าคุณเป็นจริงยินดีที่จะเรียนรู้อะไรอย่างอื่นแล้วเรียนรู้นี้ B ขวาให้ขึ้นเป็นสิทธิ และ empha SIZE ใน Position SIZE แนวคิดพื้นฐานคือว่าถ้าเราไม่สามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเราและเนื่องจากเราไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการทำงานของตลาดได้อย่างน้อยที่สุดเราควรควบคุมตัวแปรเหล่านั้นที่เราควบคุมได้จริงและ นั่นคือความเสี่ยงที่เราเป็นผู้ค้าจะใช้เวลาในการป้อนตำแหน่งใหม่ถ้ามีความสามารถในการดูพอร์ตการลงทุนของพวกเขาโดยรวมและแม้แต่น้อยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทุน Traders และนักลงทุนต้องย้ายจากมุมมองป้องกันหรือปฏิกิริยาของ ความเสี่ยงในการที่พวกเขาวัดความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียไปเป็นท่าทางไม่พอใจหรือเชิงรุกที่มีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มีการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกฎเกณฑ์ของดัชนีบ่งชี้ว่าจะสร้างรายได้ในการซื้อขายล่วงหน้าดังนั้นอย่าลืม เกี่ยวกับ fractals จระเข้คลื่นเต่ารอบ ฯลฯ ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดเหล่านี้และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Breakouts จะทำให้คุณแบ่งแม้แต่และที่เลวร้ายที่สุดเป่าบัญชีของคุณคีย์อยู่ในความเสี่ยงและการจัดการเงินของคุณรวม มีความเสี่ยงเสียงและการจัดการเงินฉันยังสามารถย้อนกลับคำสั่งข้างต้นชุดของตัวบ่งชี้ใด ๆ กฎจะสร้างรายได้ในการซื้อขายล่วงหน้าเลือกตัวบ่งชี้ CLEAR, TREND ต่อไปหนึ่งที่อายุ 8 ปีสามารถบอกคุณได้ว่าเป็นแนวโน้มแบบยาวหรือสั้นเพียงอย่างเดียวต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้จะทำงานถ้าคุณต้องคิดนานกว่า 1 วินาทีไม่ว่าจะยาวหรือสั้นก็ไม่ชัดเจนพอติด 1 ตัวบ่งชี้ในกรอบเวลาที่ 1 ไม่เคยจ่ายเงินใด ๆ สำหรับระบบของคนอื่น ๆ พวกเขาจะไม่ work. ENTRY ตัดสินใจ ไม่ว่าคุณต้องการใช้ Reversals หรือ retracements ผมขอแนะนำให้กลับรายการ RISK Management Trading เพียง 1 สัญญาต่อครั้งจะทำให้คุณล้มเหลวตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทุนจดทะเบียนเป็นอย่างดีนี่ไม่ใช่เกมสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ทางเดียวที่จะชนะได้ การซื้อขายล่วงหน้าสำหรับคุณที่จะมีขนาดใหญ่มีตำแหน่งมากขึ้นเมื่อคุณมีสิทธิ์และตำแหน่งน้อยลงเมื่อคุณไม่ถูกต้องนี่คือกุญแจสู่การค้าการรักษาสัญญาเดียวกันสำหรับการค้าแต่ละครั้งจะทำให้คุณ FAIL เปลี่ยนขนาดสัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่คุณต้องทำถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จการซื้อและขายโดยใช้หมายเลขสัญญาเดียวกันจะดีที่สุดไม่นำคุณไปที่ไหนและที่แย่ที่สุดเช็ดคุณออกในระยะยาวคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของคุณได้โดยใช้ 1 Stagger ออกจากการค้าของคุณเมื่อ Phantom ผิดของ Pits ชี้ให้เห็นว่าคุณควรปล่อยให้ตลาดพิสูจน์คุณถูกต้องแทนการปล่อยให้มันพิสูจน์ให้คุณผิดโดยการกดปุ่มหยุดการสูญเสียของคุณตลาดไปกับรายการของคุณ แต่ยึดมั่นในทุกตำแหน่งของคุณเมื่อขวา 2 Make แน่ใจว่าเป้าหมายกำไรของคุณใหญ่กว่าจุดหยุดขาดทุนของคุณ MONEY Management อย่าให้ผู้ชนะเป็นผู้แพ้ปรับการหยุดทำงานของคุณขณะที่ตลาดกำลังเคลื่อนที่ไปกับคุณ TREND ใช้เทรนด์ตามตัวชี้วัดเท่านั้นฉันขอแนะนำให้ย้ายเส้นเฉลี่ย 2 เส้นและ Break outs ----- เลือกเฟรมเวลาที่สั้นที่สุดด้วยตัวชี้วัดที่ยาวที่สุดหลักการของการจัดการเงินในขณะที่การจัดการความเสี่ยงจัดการกับการเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยใช้ขนาดสัญญาการจัดการเงินส่วนใหญ่มีการลดการสูญเสียโดยใช้หยุดเช่นเดียวกับการแสดงให้คุณเห็นเมื่อ คุณไม่สามารถมีกฎความเสี่ยงทั้งหมด แต่ไม่มีกฎการจัดการเงินและในทางกลับกันผมให้คุณกฎข้อที่ 1 ซึ่งบอกว่าคุณจะต้องสูญเสียการหยุดชะงักของคุณและนี่เป็นหลักการสำคัญที่คุณมีอยู่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเงิน 80 จากผลกำไรของคุณจะมาจาก 20 ข้อเสนอของคุณหลักการ Pareto ฉันหมายถึงอะไรโดยบอกว่าเรากำลังเล่นเกม 50 50 ดังนั้น 50 ของธุรกิจการค้าของเราจะเป็นผู้แพ้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ และเราจะพยายามที่จะรักษาความสูญเสียเหล่านั้นให้เล็กลงโดยการส่ายการหยุดของเรากับการทำสัญญาหลาย ๆ ข้อ 50 อื่น ๆ ทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ออกจากที่ 50 ประมาณครึ่งหนึ่งจะเป็นที่ที่คุณทำเงินและส่วนที่เหลือ จะจ่ายสำหรับการสูญเสียของคุณมันคล้ายกับการดำเนินธุรกิจ 80 ของลูกค้าของคุณจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจและ 20 จะเป็นเหตุผลที่คุณอยู่ในธุรกิจทำไมคุณจะมีธุรกิจการค้าที่คุณมีสิทธิในขั้นต้น แต่จะ กลับมาและกลายเป็นผู้ชนะเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้โอเคคุณจะไม่สามารถคาดการณ์ทางออกที่สมบูรณ์แบบที่แน่นอนสำหรับการค้า แต่คุณสามารถดูว่าปัญหาคือถ้าคุณ don t ลงทุนที่ 20 ของการค้าที่ราคาเพียงช่วยให้ ไปในทิศทางของคุณคุณจะสิ้นสุดเพียงแค่ครอบคลุมการสูญเสียของคุณและคุณจะไม่ได้รับที่ใดก็ได้นี่คือตัวอย่างการค้า 50 เป็นผู้ขาดทุนทันที แต่ยังคงเล็กโดยใช้ธุรกิจการค้า stops.30 เป็นผู้ชนะปานกลาง 20 ธุรกิจการค้ามีขนาดใหญ่ชนะ 50 สูญเสีย เทรด x ค่าเฉลี่ย 4 คะแนน 200 จุด 30 เทรดที่ชนะ x ค่าเฉลี่ย 8 คะแนน 240 คะแนน 20 คู่ค้าที่ชนะ x ค่าเฉลี่ย 20 คะแนน 400 จุดผลลัพธ์ 440 จุดดังนั้นถ้าเราไม่ได้ถือคะแนน 20 แต้มในแต่ละผู้ชนะ ธุรกิจการค้าเราอาจจะเพียงแค่ทำลายแม้แต่ a fter จ่ายค่าคอมมิชชั่นและแน่นอนเราจะไม่ผ่านความยากลำบากทั้งหมดนี้เพื่อทำให้โบรกเกอร์รวยถูกต้องดังนั้นในขณะที่กฎ 1 จัดการกับการสูญเสียการตัดกฎข้อ 2 จะจัดการกับเวลาที่จะออกจากที่มีกำไรโดยปกติจะเป็นเรื่องยากที่สุดของ กฎเกณฑ์ในการหาปริมาณการเข้าสู่ตำแหน่งเป็นระดับประถมศึกษาการออกจากการสูญเสียที่คาดไว้ แต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้ผลกำไรของคุณสำหรับผู้ประกอบการค้านี้อาจเป็นเรื่องยากมากคุณได้เข้าสู่ตำแหน่งของคุณนั่งอยู่ที่นั่นในขณะที่ตลาดกำลังฟาดไปมาและตอนนี้ ในที่สุดมันก็แสดงให้เห็นถึงผลกำไรเล็ก ๆ แนวโน้มทางธรรมชาติจะนำไปคุณจะถูกต้องแน่นอนบางครั้งคุณจะจับด้านบนก่อนที่จะ retraces แต่เมื่อคุณได้รับในนิสัยของการทำที่คุณจะพลาดเทรนด์ที่มีขนาดใหญ่และ คุณจะสาปแช่งและเหยียบรอบ ๆ และมีอะไรที่คุณสามารถทำได้ยกเว้นสวดมนต์หยุดและคุณรู้ว่าสิ่งที่ได้รับรางวัล t และคุณจะพลาดมันทั้งหมดแท้จริงเรื่องเศร้า แต่โชคดีที่มีแนวโน้มอื่น ๆ อีกมากมายที่พวกเขามาจากดังนั้นอย่า ไม่เป็นไร, ถูกต้อง, ให้กลับไปหาเรา ตัวอย่างตลาดกำลังฟ้องและตอนนี้กำลังแสดงผลกำไรขนาดเล็กนี่คือที่การทดสอบที่แท้จริงของเส้นประสาทของคุณจะเล่นออกที่บรรดาผู้ค้าอื่น ๆ จะพยายามที่จะทำให้ตกใจคุณออกจากตำแหน่งของคุณเพื่อให้พวกเขาได้รับในคุณจะ ทราบเมื่อไม่มีแน่นอนไม่ไม่มีใครรู้ว่าตำแหน่งจะไปในทิศทางเดียวนี่คือตำแหน่งขนาดอีกครั้งมีบทบาทสำคัญอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณป้อนด้วยตำแหน่งเดียวเท่านั้นดีเมื่อคุณออกจากที่คุณ ตอนนี้จะต้องรอการค้าอื่นและถ้าคุณพยายามที่จะถือออกสำหรับการค้าขนาดใหญ่ที่คุณจะมีผู้แพ้มากขึ้นหรือการค้า break-even กับหลายสัญญาคุณมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมายก่อนมีวัตถุประสงค์กำไรที่ ใหญ่กว่าจุดสูญเสียของคุณหยุดเป็นสิ่งสำคัญที่มีขนาดใหญ่คุณสามารถดูว่าทำไมในตัวอย่างข้างต้นนี่คือตำแหน่งที่คุณจะออกบางส่วนของตำแหน่งของคุณสำหรับกำไรขณะนี้มีการใช้หยุดต่อท้ายคุณจะนั่งและลอง คุณจะไม่มีวันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณมีเมื่อมันเกิดขึ้นดังนั้นก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไปนี้เป็นกฎข้อที่ 2.STAY กับทุกตำแหน่งของคุณจนกว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าหมายกำไรต่ำสุดออกส่วนหนึ่งของการค้าของคุณที่วัตถุประสงค์กำไรต่ำสุดถือส่วนที่เหลือใช้ หยุดท้ายเพื่อใช้ประโยชน์จากเทรนด์ขนาดใหญ่ใช้จุดคุ้มทุนที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้ตลาดกำลังพยายามจะทำให้ตกใจคุณออกจากตำแหน่งของคุณ DON T LET THEM ตอนนี้คุณมีสิทธิ์และคุณสามารถ T AFFORD แม้ว่าคุณจะมีกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ IT IS LOSS กลัวและความโลภเป็นอารมณ์ที่รู้สึกเมื่อคุณไม่ได้มีกฎเฉพาะในสถานที่ปฏิบัติตามกฎของคุณและวิธีเดียวที่จะมีความมั่นใจ ในพวกเขาคือการทดสอบพวกเขาดังนั้นให้เราทำลายลงทุกหลักการการจัดการเงินจากจุดเริ่มต้นคุณได้ป้อนการค้าที่มีลูกศรสีเขียว 4 สัญญาทันทีที่คุณป้อนคำสั่งหยุดการสั่งซื้อของคุณสายสีแดงในตลาดเราทำเช่นนั้นเพราะ ตลาดจะไปที่ที่จะไปพร้อมกับหรือ โดยที่คุณไม่หยุดนิ่งในหัวของคุณจะไม่ช่วยให้คุณได้หากตลาดเริ่มแข่งกับคุณเราได้ปฏิบัติตามกฎที่ 1 และหยุดการทำงานของเราอย่างไม่หยุดหย่อนเนื่องจากคุณสามารถมองเห็นเส้นสีแดงได้ตอนนี้เรารอคุณสามารถชนะได้ทั้งหมด ตลาดถอยกลับและเอาออกแบ่งของคุณได้หยุดถ้าตลาดมีความผันผวนมากและคุณต้องการที่จะกลับเข้ามาในตำแหน่งนี้แล้วปรับเข้าใหม่ผมขอแนะนำให้คุณรอรายการถัดไปของคุณอย่างไรก็ตามเวลามากับพ่อส่วนที่เหลือ 2 หยุดขณะนี้แสดงกำไรร้ายแรงบางอย่างและเราจะมีจุดสิ้นสุดของเราตามที่เห็นในสีฟ้าขวามีการจับในกรณีที่ตลาด reverses. Where ไปวางที่ต่อท้ายหยุดนี่คือความคิดบางประการแรกควรวางเหนือของคุณ เป้าหมายที่ทำกำไรได้ครั้งแรกจากนั้นตลาดอาจพลิกกลับเล็กน้อยหากยังคงมีอยู่ในความโปรดปรานของคุณให้วางตัวลงที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยการกลับคืนที่ถือเป็นสถานที่ที่ดีตอนนี้ถ้าจากการวิจัยของคุณคุณได้เห็นว่าการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เช่นนี้มักเป็น x เห็บและเราได้ทำตอนนี้ ย้ายขนาดมีอะไรผิดปกติกับการทำกำไรที่นี่ก่อน retraces ตลาดในความเป็นจริงฉันอยากจะแนะนำ แต่เพียง don t กระโดดปืนที่ย้ายใด ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบ 1 สัญญาเพิ่มเติมที่นี่และถือออกล่าสุดในการต่อท้าย หยุดหรือรอ close. There เป็นไปได้นับไม่ถ้วนและไม่มีวิธีที่สมบูรณ์แบบเป้าหมายหลักคือถ้ามันเป็นไปตามทางของคุณทำทุกอย่างที่คุณสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการหลายคนที่ประสบความสำเร็จผู้จัดการระบบการค้าที่ทำธุรกิจการค้าเดียวกันโดยไม่ต้อง พยายามวัดสภาพแวดล้อมของตลาดขนาดของการค้าถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์การจัดการเงินซึ่งเป็นกฎระเบียบที่มีระบบใหม่อีกทั้งยังไม่สามารถเปลี่ยนจากการค้าไปค้าขายได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถสร้างกฎในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกันซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบ System หรือการซื้อขายเครื่องจักรกลไม่ จำกัด เฉพาะอะไร แต่เป็นชุดของกฎที่ควบคุมการตัดสินใจซื้อขายแต่ละครั้งและทุกครั้งกฎเหล่านี้จะได้รับการตัดสินใจก่อนมือตัวอย่างนี้ยังถือว่าหนึ่งมีระบบที่ provid ตลาดนี้ยังถือว่าผู้ประกอบการค้ามีความสามารถในการปฏิบัติตามระบบได้อย่างถูกต้องทั้งสองข้อนี้เป็นสมมติฐานที่มีขนาดใหญ่ระบบจะชนะการค้าและการค้าที่สูญเสียไป แต่ธุรกิจการค้าที่ชนะการประมูลไม่ว่าจะจากจำนวนหรือขนาดของพวกเขาจะทำขึ้น ผู้ขาดทุนและปล่อยให้กำไรจากสถานการณ์นี้พ่อค้าต้องขายสินค้าแบบเดียวกับทุกสภาพการค้าเขามีขอบถ้าขอบถูกนำมาใช้ในแบบเดียวกันทุกครั้งที่มีการตั้งค่ามากพอที่จะทำกำไรให้กับพ่อค้า คุณใช้ขอบในแบบเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกในขณะที่คุณทราบว่าการกระทำในตลาดบางอย่างจะก่อให้เกิดการสูญเสียการค้าคุณก็รู้ว่าธุรกิจการค้าที่ชนะจะเอาชนะคุณไม่ต้องการให้คำตัดสินของคุณเข้ามา ทางถ้ามีคนจ่ายเงินให้คุณ 7-5 ทุกครั้งที่คุณคาดเดาหัวได้อย่างถูกต้อง แต่เพียง 4-5 ครั้งที่คุณคาดเดาได้อย่างถูกต้องทุกหางคุณจะไม่นั่งออก flips หรือโยนในหางบางคาดเดาคุณจะนั่งและเดาหัวจนกว่าคุณจะมี เงินทั้งหมดที่คุณต้องการหากคุณสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมของตลาดได้อย่างถูกต้องแล้วคุณควรจะทำงานในระบบของคุณระบบที่ดีที่สุดมีน้อยกว่าสามพารามิเตอร์ตัวกรอง ฯลฯ พวกเขาง่ายมากที่จะเพิ่มความแข็งแรงของพวกเขาอารมณ์สามารถจัดการได้ แต่ไม่ได้ควบคุม - ดูแต่ละการค้าเพียงหนึ่งในชุดของความน่าจะเป็น - รู้ว่าทำไมคุณถึงค้าและสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นสำหรับคุณที่จะยังคงอยู่ในนั้นถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้น - ออกแม้ว่าคุณจะหยุดไม่ได้รับการเรียก - คุณไม่สามารถมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีระบบและฉันดูถูกคำนั้นเมื่อพูดถึงการค้าขายที่ทำให้พ่อค้าเป็นพ่อค้าที่ทำให้ระบบมีความสำคัญกับความสามารถในการซื้อขายโดยปราศจาก BIAS หรือ OPINION ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการตลาดไม่ใช่ EGO และ ตระหนักว่าไม่มีสิ่งนั้นเป็น oversold ซื้อเกินและไม่มีราคาสูงเกินไปที่จะซื้อหรือต่ำเกินไปที่จะขายนอกจากนี้คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะชอบการสูญเสียของพวกเขาที่พวกเขาเพียงแค่ทำให้คุณก้าวใกล้ชิดกับการค้าที่ชนะ s และไม่มีอะไรเพิ่มเติม กว่าค่าใช้จ่าย ของการทำธุรกิจ - ฉันใช้เวลาการค้าเดียวกันในแต่ละวัน แต่วิธีที่ฉันจัดการการค้าแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการอ่านดุลยพินิจของสภาพแวดล้อมของคุณคุณไม่สามารถค้าขนาดเดียวกันแน่นอนและออกจากวิธีเดียวกันแน่นอนสำหรับสภาพแวดล้อมการค้าทุกตัวอย่างเช่นตลาดที่มีแนวโน้ม ต้องใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากช่วงที่ถูกผูกไว้ในตลาดท้ายที่สุดความสามารถในการอ่านการทำงานของ PRICE และนำแผนการเล่นเกมของคุณไปใช้กับสภาวะปัจจุบันได้ดีขึ้น - และจากนั้นก็จะดำเนินการทั้งหมด วิธีการซื้อขาย 1-lots เป็นเกมของคนโง่คุณจะดีกว่าการซื้อขาย 3 ES NQ กว่าที่คุณกำลังซื้อขาย 1 SP ND ฉันจะทำให้ความท้าทายเดียวกันกับพ่อค้า 1-lot ที่พี่เลี้ยงของฉันทำให้ฉันเมื่อฉันเป็น 1 ฉันจะค้า 3 NQ ES กับ 1 ND SP ของคุณและเราจะดูว่าใครชนะฉันเอาเขาขึ้นที่และเขาทำความสะอาดนาฬิกาของฉันฉันไม่ได้ซื้อขาย 1 มากตั้งแต่และจะไม่ again. Trading เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ - ตัวคุณเองเงินทัศนคติและตำแหน่งของคุณไม่เกี่ยวกับการคาดคะเน f orecasts หรือ OPINIONS คุณไม่สามารถเรียนรู้วิธีขับรถโดยไม่ต้องพวงมาลัย - และคุณไม่สามารถเรียนรู้วิธีการค้าโดยเพียงแค่อ่านหนังสือเข้าร่วมชั้นเรียนหรือซื้อระบบ Bob Heisler การซื้อขายระบบจะดีถ้าคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติจะเข้าสู่คำสั่งหยุดและทางออกถ้าไม่ได้ถ้าบุคคลตัดสินใจที่จะไม่ค้าระบบมีข้อบกพร่องฉันรู้เพียงหนึ่งคนที่มีการตั้งค่าวิธีนี้เขาใช้ระบบแบ่งออกและทำให้ประมาณ 37 ชนะ ธุรกิจของเขาภาพกำไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนประจำปี 22 ฉันไม่ได้เห็นแผ่นงานของเขาหรือดูที่ตัวเลขของเขา แต่คอมพิวเตอร์จะใส่ในทุกระบบการค้าใด ๆ ที่ผู้ประกอบการค้าแต่ละทำให้ในการสั่งซื้อคือการตัดสินใจในระดับบุคคลที่บอกว่าเขา มีการซื้อขายระบบโดยสิ้นเชิงอาจจะใช้ระบบนี้เป็นระบบ Crutch เพื่อตำหนิการค้าที่สูญเสียระบบที่ผมใช้คือ 80 mechanical และ 20 discretionary ถ้าผมสูญเสียมันเป็นความผิดพลาดของผมระบบมี 20 Factor เสีย แต่ผมต้องมองไปที่ มันเป็นข้อผิดพลาดของฉันฉัน ไม่โทษตัวเองสำหรับการสูญเสียผมบอกว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ผมพัฒนาระบบดังนั้นการสูญเสียเป็นของฉันถ้าฉันทำทุกอย่างที่ระบบบอกว่าจะทำและเอาการค้าทุกระบบให้ฉันแล้วฉันสามารถ ตำหนิระบบถ้าเปอร์เซ็นต์ของฉันของผู้ชนะการเปลี่ยนแปลงขาดทุนถ้ากำไรของฉันต่อการค้าลงไปหรือถ้ากราฟของกำไรของฉันมีระดับเสียงต่ำและต่ำต่ำฉันมองหาปัญหาไม่ได้อยู่ในระบบ แต่ในฉันถ้าคุณทำ สิ่งที่ระบบกล่าวและคุณสูญเสียเงินก็ยังค้าดีมันเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นเพราะคุณมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามระบบคุณไม่สนใจที่จะวิเคราะห์การค้าหลังจากที่ใกล้ชิดเพื่อดูว่าทำไมการค้าหายไปมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณ didn ฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่คุณมองไปกับฉันฉันมักจะพบว่าฉันขี้เกียจและไม่ได้ทำการบ้านของฉันฉันคิดว่าเพราะฉันประสบความสำเร็จที่ฉันได้รับการพิสูจน์กระสุนไม่ได้ดังนั้นไม่มีใครพิสูจน์ bullet ตนเองอัตตาและ จิตวิทยาจะต้องถูกต้องเป็นผู้ค้าที่ดันทุรังฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุด ปัญหาอื่น ๆ เป็นระบบความเชื่อคน Taking ทุกอย่างเข้าสู่การพิจารณาฉันยังคงเชื่อว่าสมองของมนุษย์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดที่เคยพัฒนาสิ่งที่คนลืมคือสมองเห็นในภาพและไม่ในตัวเลขสิ่งแรกที่พ่อค้าส่วนใหญ่ต้องการทราบคือการ ฉันจะได้รับในและเท่าไหร่ฉันจะทำให้เป็น overbought หรือ oversold ปริมาณขึ้นหรือปริมาณลงพวกเขาเริ่มเห็นตัวเลขและ figuring พวกเขาเริ่มต้นการทดสอบพวกเขาเริ่มใช้ตัวบ่งชี้ที่พวกเขา don t เข้าใจพวกเขามองไปที่ผ่านมาค่อนข้างแล้ว อนาคตผิดดูภาพและมันจะบอกคุณเรื่องราวทั้งหมดเช่นแผนที่ถนนผู้ประกอบการค้าที่ดีสามารถใช้เกือบทุกระบบ astro ปริมาณ eliot, Gann แม้บาง Larry Williams สิ่งและทำให้ชีวิตที่ดีเขาไม่ เพราะนอกระบบเขากำลังมองแผนภูมิและภาพที่เป็นสิ่งที่เรียกการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณจะต้องเห็นภาพสิ่งที่คุณต้องการบรรลุก่อนที่คุณจะได้รับการซื้อขายเป็นธุรกิจคุณ ต้องวางแผนสำหรับทุกวันที่จะดูแลภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นกับการวางแผนที่เหมาะสมมีความประหลาดใจน้อยมากคุณจะไม่ได้รับความร่ำรวยในเวลากลางคืน แต่คุณจะสามารถที่จะได้รับมีหลายคนทำมัน Ira. Learn เพื่อการค้า นำไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดด้วยการดำเนินการด้านราคานอกจากนี้ยังหมายถึงเฉพาะการใช้ตลาดที่มีสภาพคล่องมากเท่านั้นซึ่งมีช่วงและการเคลื่อนไหวรายวันที่สอดคล้องกับความสามารถในการทนต่อการเบิกถอนที่บัญชีของตนจะช่วยให้ไม่ง่ายเดี๋ยวนี้คนที่ชาญฉลาดด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน โปรแกรมและทุกปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นในการค้าระบบด้วยความหมายทั้งหมดจะต้องมีบัญชีธนาคารหรือเงินของคนอื่นที่มีขนาดเพียงพอที่จะค้าขายส่วนใหญ่ในรายชื่อนี้เป็นผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีเงินหรือระบบถ้าพวกเขา ไม่สามารถค้าด้วยดุลยพินิจพวกเขาไม่สามารถค้าได้เลยดังนั้นจึงเป็นไปตามที่วิธีการที่มีประสิทธิภาพของการซื้อขายวันสำหรับคนที่แต่งตัวประหลาดเล็กและระบบตัวชี้วัดและอื่น ๆ สำหรับผู้ที่เราจะพูดว่าอาศัยอยู่กับ เล่นมากกว่าเล่นเพื่อชีวิต Bill Eykyn - กลยุทธ์การจัดการเงินที่ดีที่สุดเหมาะกับความเสี่ยงของคุณโดยทั่วไปเงื่อนไขที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเส้นส่วนได้เสียของคุณก้าวร้าวมากขึ้นคุณสามารถในกลยุทธ์การจัดการเงินของคุณควรมาเป็นไม่แปลกใจที่ ผู้ที่ศึกษา Optimal f ว่าสามารถก้าวร้าวในขนาดตำแหน่งได้ดังนั้นควรใช้กลยุทธ์นี้กับระบบที่มีผลการซื้อขายที่มีเสถียรภาพมากระบบที่มี Sharp Ratios อยู่ด้านบน 2, Return Retracement Ratio สูงกว่า 8 และ K ratio สูงกว่า 2 5 โดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปตามสภาพการค้าที่มีเสถียรภาพของเราขณะนี้การซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นหาได้ยากมากที่ระบบจะสร้างผลลัพธ์เหล่านี้เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการเงินที่เหมาะสมกับระบบการค้าส่วนใหญ่ โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ F และ F ที่คงที่ก่อนที่จะย้ายไปที่ Diluted f และ Opti ที่ก้าวร้าวสุด ๆ mal f กลยุทธ์การจัดการเงินนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามเมื่อการทดสอบบางส่วนของกลยุทธ์การจัดการเงินที่เป็นที่นิยมมากขึ้น Trading การค้าอุปมาอุปไมยเป็นเหมือนการขับรถที่คุณต้องการไป ฯลฯ เท่าไหร่ที่คุณต้องการที่จะทำให้การอุปมาขึ้นอยู่กับ ฉันต้องการฉันจะไปได้ดีแค่ไหนฉันต้องเสี่ยงมากแค่ไหนเช่นตั๋วอุบัติเหตุ ฯลฯ หรือในการซื้อขายฉันจะทำอย่างไรให้ฉันบรรลุเป้าหมายได้เร็วแค่ไหนฉันใส่รถมากแค่ไหนกับทุกคนรอบตัวฉัน ฉันต้องการที่จะเกิดขึ้นฉันสามารถสวมแบ่งและยางของฉันออกโดยการเริ่มต้นและหยุดที่ไฟหยุดทุก - เช่นการเข้าสู่ตลาดโดยการเลือกแน่นเกินไปของการหยุดหรือออกถ้าฉันไม่เคยได้รับที่ฉันจะมีฉันเตรียมการซื้อขายแผนที่ถนน วางแผนกับจุดตรวจสอบความคิดความเสี่ยงต่ำคือความคิดที่มีความคาดหวังในเชิงบวกที่มีการซื้อขายในลักษณะที่จะอนุญาตให้มีเงื่อนไขที่เลวร้ายที่สุดในระยะสั้นเพื่อให้คุณสามารถบรรลุความคาดหวังในระยะยาวได้ Q เปอร์เซ็นต์รูปแบบความเสี่ยงใช้เช่น 2 0 ทุนสำหรับการจัดตำแหน่งถ้า a การค้าเคลื่อนไปในความโปรดปรานของคุณคุณเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมในตลาดที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันคุณอาจตัดสินใจที่จะรักษาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในกรณีนี้คุณสามารถปรับการหยุดชะงักของคุณตามระบบของคุณและลดการทำสัญญาลงเมื่อความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่คุณต้องการ ต้องการที่จะรักษา Q ซึ่งดีกว่าทางคณิตศาสตร์ 20 โอกาสในการชนะเงินดอลหรือ 10 โอกาสในการชนะสองในแต่ละกรณีความคาดหวังเป็น 20 เซ็นต์ แต่พวกเขาไม่ชัดเจนเหมือนกัน - ทำไมพวกเขาไม่เหมือนกันคำถามรวมทั้ง พื้นหลังเต็มรูปแบบในการให้สัมภาษณ์ในหุ้นสินค้าที่คุณอธิบายเกมขนาดตำแหน่งที่เรียบง่าย 60 ชนะ 40 สูญเสียและความคาดหวัง 1 2 ความคาดหวังคือ 0 6 1 - 0 4 1 0 2 หรือ 20 เซนต์ต่อดอลลาร์เสี่ยงฉันทันทีเริ่มต้นพยายามที่จะได้รับมาที่ดีที่สุด ขนาดของเดิมพันในการปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานของเราเราได้แก้ปัญหาขึ้นเล็กน้อยได้มาซึ่งเป้าหมายระดับกลางและได้ผลออกมาไม่มากนัก 1 ปัญหาแรกคือการกำหนดสิ่งที่ดีที่สุดเราตัดสินใจว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมหมายถึงอัตราส่วนความเสี่ยงที่สูงที่สุด วอร์ดเห็นได้ชัด แต่ 2 ปัญหาที่สองคือการกำหนดความเสี่ยงคุณกำหนดความเสี่ยงเป็นความน่าจะเป็นว่าผลลัพธ์บางอย่างจะเกิดขึ้นหรือคุณกำหนดความเสี่ยงเป็นความแปรปรวนของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ aka ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือคุณใช้บางอย่างที่แตกต่างกันอีกครั้งเราพบปัญหานี้ ความยากลำบากและตัดสินใจที่จะเข้าใกล้จากมุมมองที่แตกต่างกัน 3 ต้องมีฟังก์ชันบางอย่างซึ่งจะกำหนดการวางเดิมพันที่ดีที่สุด - แต่สิ่งที่เป็นตัวแปรอิสระสมมติว่าระบบจะต้องทำงานโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้น betsize couldn t ได้รับการแก้ไขมันจะต้องมีการเรียงลำดับของเปอร์เซ็นต์ประการที่สองมัน couldn t เท่านั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวังของระบบพื้นฐานพิจารณาสองเกมต่อไปนี้เกมที่มีโอกาส 50 ของ 3 1 ชนะและ 50 โอกาสของการสูญเสีย 1 1 มีความคาดหวังของ 0 5 4 0 5 0 2 ไม่มีความคาดหวังคือ 0 5 3 - 0 5 1 1 50 หรือ 1 50 ต่อดอลลาร์เสี่ยงเกมที่มีโอกาส 100 ของ 1 1 ชนะและ 0 โอกาสของการสูญเสียมี 1 2 2 ไม่มีความคาดหวังคือ 1 0 1 - 0 1 0 ความคาดหวังเดียวกัน แต่แตกต่างกันอย่างมาก betsizes ที่ดีที่สุดในแต่ละกรณีเคลลี่เกณฑ์กำหนดขนาดเดิมพันที่ดีที่สุด - เช่นสำหรับผลตอบแทนสูงสุดเท่านั้นเรากลับไปนิ่งงัน แต่อย่างน้อยตอนนี้เราสามารถระบุปัญหาหลักได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าทางคณิตศาสตร์ 20 โอกาสในการชนะเงินดอลลาร์หรือ 10 โอกาสในการชนะสองในแต่ละกรณีความคาดหวังคือ 20 เซ็นต์ แต่พวกเขาจะไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนว่าคุณจะกำหนดอะไรได้ดีขึ้นที่นี่ปัจจัยด้านโอกาสของคุณจะสร้างความแตกต่างที่สำคัญ มีเพียงโอกาสเดียวฉันต้องการโอกาส 20 ถ้าคุณมีโอกาสไม่ จำกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเล่นก็จะไม่สร้างความแตกต่างใด ๆ จนกว่าคุณจะชอบรางวัลมากขึ้นซึ่งในกรณีที่คุณยังต้องการโอกาส 20 ขณะนี้เรากำลังปรับปรุงบางอย่าง ซอฟต์แวร์ที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับขนาดการเดิมพันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ซึ่งจะรวมกับรายงานการจัดการเงินฉบับใหม่ที่เรากำลังวางแผนที่จะนำเสนอในเร็ว ๆ นี้ด้วยสมมติว่าคุณมี บัญชี 10,000 และต้องการซื้อขายโดยใช้ความผันผวนโดยใช้ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับหนังสือของ Van ให้บอกว่าคุณต้องการซื้อหุ้น 50 และ ATR เท่ากับ 4 คุณเลือกที่จะหยุดการผลิตที่ความผันผวน 3 เท่าและคุณจะเสี่ยง 2 หรือ 200 ถ้าฉันเข้าใจ ตรรกะของคุณนี้หมายความว่าคุณสามารถซื้อ 200 12 หรือ 16 หุ้นและอยู่ในแนวทางนี้นี่เป็นคำถามจริงของฉันหากคุณตั้งหยุดที่ความผันผวน 3x แต่หาสถิติที่ Van ถูกต้องและโดยเฉลี่ยแล้วคุณหยุดที่ 1 ความผันผวน 5x แล้วคุณสามารถเพิ่มความเสี่ยงของคุณถึง 4 และบรรลุผลเดียวกันอย่างใดนี้ดูเหมือนเทียบเท่าทางคณิตศาสตร์ แต่เหตุผลผมคิดว่าความเสี่ยงโดยรวมเพิ่มขึ้นความผันผวนมีอะไรจะทำอย่างไรกับหยุดถ้า ATR เป็น 4 และการจัดสรร 2 ของคุณคือ 200 แล้วคุณจะซื้อ 50 หุ้นถ้าคุณใช้การจัดสรรความเสี่ยง 2 คือ 200 และการหยุดของคุณเป็นความผันผวนสามครั้งแล้วคุณจะซื้อหุ้นจำนวน 16 หุ้นความเสี่ยงและความผันผวนไม่เหมือนกันสำหรับการจัดสรรตำแหน่งเนื่องจากเป็น CAS e, ตรรกะของคุณผิดคุณอาจจะใช้การจัดสรรความผันผวนเมื่อคุณใช้หยุดแน่นมากเช่นเงินดอลลาร์ในกรณีที่คุณจะโดย 200 หุ้นดังนั้นการระเหย 2 ความผันผวนของ 50 มีความปลอดภัยในสรุปสั้นตำแหน่งความผันผวน ขนาดคุณเป็นเพียงแค่ตำแหน่งของคุณตามความผันผวนหากคุณใช้ข้อมูลหุ้นแล้วฉันจะไม่แนะนำให้หยุดความผันผวนฉัน d เฉลี่ย 45 วัน moving average คุณได้กล่าวว่า แผนการจัดการเงินที่ดีควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของเปอร์เซ็นต์ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งความผันผวนของอัตราผลตอบแทนควรเป็นเปอร์เซ็นต์ของส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการหนึ่งที่วัดความผันผวนเพื่อให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของส่วนของผู้ถือหุ้นคำตอบคุณจะวัดความผันผวนตามการเคลื่อนย้ายเลข 10 วัน ค่าเฉลี่ยของ ATR สมมติว่า s 3 00 ดังนั้นสำหรับหุ้น 100 หุ้นเป็น 300 ถ้าคุณมี 100,000 และต้องการขายอัลกอริธึมความผันแปร 1 คุณอาจทำให้ความผันผวน 1000 ขึ้นเนื่องจากความผันผวนคือ 300 ต่อหุ้นร้อยละคุณอาจมี 333 หุ้น --------- 80 - 90 ของผู้ค้าที่สูญเสีย - 10 -20 เป็นผู้ชนะที่สม่ำเสมอ ---------- ขั้นตอนวิธี Van Tharp 3 MM ขั้นต่ำจะถูกนำมา 1 1 ของเงินทุนหลักทุนหลัก - ความเสี่ยงคงค้างทั้งหมด 0,01 xbx ของการเริ่มต้นอันดับ Nr สัญญา I 2 ความเสี่ยงใหม่ความเสี่ยงรวมทั้งหมด 0 ค่า y ของการเริ่มต้นครั้งแรก Nr สัญญา II 3 ความผันผวนอย่างต่อเนื่อง 10 day MA of ATR max 2 of หุ้น ---------- จุดเริ่มต้นของฉันฉันวางใกล้มากบางครั้งเพื่อปิด แต่สถิติการทำงานและฉันมักจะ จำกัด การสูญเสียของฉันเป็นจำนวนเงินที่มีขนาดเล็กมากเมื่อฉันผิดจุดเริ่มต้นของฉันถูกวางไว้ 1 ขีดล่างวันก่อนหน้า ต่ำเมื่อสต็อกขึ้นฉันย้ายหยุดของฉันขึ้นไปอย่างต่อเนื่องปกป้องผลกำไรของฉันฉันจะคลายหยุดของฉันบางส่วนเป็นหุ้นที่จะย้ายเพื่อที่จะไม่ได้รับการหยุดโดยความผันผวนทั่วไป แต่ฉันมักจะให้หยุดด้วยใน 10-15 ของที่ สต็อกปิดคาดหวังความรู้รู้ว่ามันหมายถึงอะไรผิดสิบครั้งในแถวในระบบที่ดีโปรแกรมซอฟต์แวร์การค้าเป็นเรื่องยากเพราะ st ผู้ขายให้ความสำคัญกับรูปแบบของการทำนายตลาดและพวกเขาให้คนสิ่งที่พวกเขาต้องการระบบ Market Wizard - นี่คือผู้สมัคร Mark Johnson 1997 04 21. นี่เป็นผลการทดสอบของฉัน Market Wizard System เป็นผลกำไรโดยเฉลี่ย อัตราการเติบโตของ 65 ต่อปีเป็นเวลา 12 ปีกำไรสุทธิ 420X ใน 12 ปีซื้อขายหุ้น 100K แรกและมีผู้ถือหุ้นถึง 42 ล้านรายหลังจากผ่านไปสิบสองปีระบบมีอยู่ที่หน้า 60 ของหนังสือ LeBeau และ Lucas ComputerAnalysisoftheFuturesMarket นั่นหมายความว่าระบบเป็นที่ยอมรับไม่ได้กับ Andrew St John Goodwin ผู้ริเริ่มของหัวข้อข่าวนี้ Ah ดีเขาไม่มีข้อสงสัยได้สะสมระบบที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังอาจเป็นประโยชน์สำหรับ diversication ในหลายระบบที่แตกต่างกันซึ่งตัวเองเป็น Market Wizard หลักการรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการทดสอบของฉันฉันใช้ค่าคอมมิชชั่น 50 ต่อสัญญาต่อเที่ยวรอบฉันใช้ slippage 4 ticks ต่อสัญญาต่อการเดินทางรอบเช่นใน Deutschemark, 1 ติ๊ก 12 50 ดังนั้น commi ssions slippage ใน DM คือสัญญา 10000 ที่ผมทดสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2528 ถึงวันที่ 18 เมษายน พ. ศ. 2540 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้ทดสอบระบบใน 25 ตลาดที่ตัวผมเองเกิดขึ้นกับการซื้อขายในบัญชีฟิวเจอร์สของตัวเองซึ่งเป็นตลาดที่ผมมีอยู่เสมอ มีแฟ้มข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาพร้อมสำหรับการทดสอบ BP C CD CL CT D DX ED FY HG HO HU JO JY KC LB MB MP NG SB SF TB TU TY ฉันใช้กฎการจัดการเงินของ Market Wizard มีความเสี่ยงเสมอ 6 ของบัญชีปิดบัญชีที่เปิดอยู่ทั้งหมดในทุกๆการค้าฉันใช้ซอฟต์แวร์เทรดดิ้งสูตรโดย RW Systems เพื่อดำเนินการทดสอบฉันเริ่มต้นบัญชีทดสอบทางประวัติศาสตร์ที่ 100K คุณอาจโต้แย้งว่านี้มีมากหรือน้อยเกินไปที่จะเริ่มต้นซื้อขายตลาดฟิวเจอร์ส 25 แห่งพร้อมกันหรือไม่ แต่วันนี้เป็นวันที่ 21 เมษายน 97 ชนะขาดทุน 42,053,156 ทุนที่ต้องการ 36,143 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับ 41 6 วันที่ต้องการ 850404 อาชีพล้มละลาย 1427 0 ชนะ 594 153 3M รวม Slpg Commssn 24,733,183 ขาดทุน 833 111 2M เริ่มใช้เงินทุน 100,000 Long Wins 346 94,867, 737 การเรียกเก็บเงินหลักประกัน 0 0 การสูญเสียระยะยาว 427 52,638,274 รายการสูงสุดที่ถือ 13,617 970404 การชนะแบบชั่วคราว 248 58,478,932 วันชนะการสูญเสีย 1630 1424 ขาดทุนระยะสั้น 406 58,655,237 ความคาดหวังเคลลี่ 22 1 11 4 ชนะสูงสุดติดต่อกัน 8 15,950 คอมพัลพ์ ROI, ROI 65 0 42053 2 ขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด 14 9,202,127 การค้าที่ชนะมากที่สุด 5,325,899 วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด 850326 970418 การค้าสูญเสียที่ใหญ่ที่สุด 1,183,200 รวมรายการที่ทำการซื้อขาย 217623 การชนะการค้าโดยเฉลี่ย 258,159 อัตราส่วน MAR 1 38 การค้าสูญเสียเฉลี่ย 133,606 เพิ่มขึ้นใหม่ร้อยละ 269 8 8 เฉลี่ยชนะไปที่ขาดทุนถัวเฉลี่ย 93 การเบิกใช้สูงสุดโดย, 46 95 15 76M on 891101 on 960304 การเบิกใช้ที่ยาวที่สุด 1 39 ปี 950707 ถึง 961125. ที่นี่มีส่วนของส่วนได้เสียสำหรับความยาวสั้น ๆ I ve รวมเฉพาะการอ่าน 6 ครั้งต่อปีนี้ทำให้ความยาวของข้อความมีขนาดเล็กที่จัดการได้ไม่มีอะไรน่ากลัวที่นี่ I m just saving bandwidth as the Usenet expression goes.850201 100000 00 850401 97830 15 850603 114061 95 850801 128820 94 851001 138293 08 851202 169813 23 860203 216806 97 860401 288582 59 860602 285 737 25 860801 254516 64 861001 230563 89 861201 243111 95 870202 327757 22 870401 328005 34 870601 416479 59 870701 400805 09 870803 471144 72 871001 498039 31 871201 678973 75 880201 755799 69 880401 714359 19 880601 688729 88 880801 1067212 50 881003 1039365 00 881201 1201548 50 890201 1363686 00 890403 1484712 38 890601 1684390 50 890801 1887812 75 891002 1256556 75 891201 1103038 00 900201 1820179 38 900402 1966021 63 900601 1868241 38 900801 2269144 75 901001 3050966 25 901203 3390288 25 910201 2887254 25 910401 2751789 75 910603 2450820 50 910801 2247085 50 911001 3246755 00 911202 4257608 50 920203 6582033 00 920401 5058539 50 920601 5094387 50 920803 8523964 00 921001 10232035 00 921201 8946255 00 930201 8634425 00 930401 10871372 00 930601 10686823 00 930802 11951045 00 931001 11933584 00 931201 10493555 00 940201 10365359 00 940401 11514206 00 940601 12596234 00 940801 17350238 00 941003 14743892 00 941201 17446028 00 950201 15582884 00 950403 24957432 00 950601 30482370 00 9 50801 28926444 00 951002 23099142 00 951201 25886892 00 960201 27243478 00 960401 27255586 00 960603 31130510 00 960801 29642532 00 961001 27338004 00 961202 37941076 00 970203 36292488 00 970401 43538832 00 970418 42153156 00.In article UBCHI2 writes I am a professional hedge fund trader looking for some new technical systems If you know the rules of a Wizard system, email a description and statistical summary of results If it checks out, I will make you a cash offer on it If you need privacy, just leave a phone number or email for mine Publicly available systems not acceptable --Please no day of week, volatility expansion, channel breakout, oscillator, bar chart pattern or other common methodologies Only a totally mechanical method will be purchased Andrew St John Goodwin. Re Turtle Trading Seminars Mark Johnson 1995 08 09.In article Ken Skaggs writes I just received a direct mail peice telling me that for 2500 I can learn from one of the Turtles, Russell Sands With all the usual cave ats, like why is a successful Tutle going public, does anyone know anything about this seminar. Subject Simulation of the Turtle system Re What s the best system Date Fri, 14 Apr 1995 18 12 14 GMT Here s a copy of an email I placed on the omega mailing list in November 1994 Despite Dave Chamness s provocative subject line What s the best system , I don t mean to state, imply, or suggest that the Turtle system is in any way best It s a system, a long term trend following system That s all A while back I used Omega Research s System Writer Plus abbreviated SWP to analyze the Turtle System as propounded and sold by Russell Sands, one of the original Turtles trained by R Dennis and W Eckhardt See the book MarketWizards by Schwager for more of the Turtle story if you re interested in the history Anyway, because of limitations in the System Writer Plus software, I deviated from Russell s teaching in two ways that might be important 1 Russell adds more contracts onto trades that show a profit, under control of a table of what-to-do contingency instructions created by Richard Dennis Addi ng more contracts onto existing positions is called pyramiding SWP doesn t do pyramiding, so I left it out In Russell s terms, I always traded single, 1N units 2 Russell provides a specific formula for determining how many contracts to trade one aspect of money management which is a function of the equity level in your account on the day you initiate the trade I didn t do that I made constant-size bets throughout the year, and I only adjusted my betsize once per year, on December 31, based on the equity in the account on that day I found it a whole lot easier to program SWP this way it s difficult to continuously compute the total equity in an account that s trading multiple commodities simultaneously Difficult in SWP, that is With those two deviations, I programmed up the Turtle System in SWP I used system parameters found on the diskette that Russell provides Initiation parameter 40, Liquidation parameter 15 I ran a SWP historical simulation of ten years of trading, from 3 31 84 to 3 31 94 I was using Omega s 20 year historical data package, which stops at 3 31 94 They promise an update Real Soon Now - I charged myself an outrageously high 125 per round trip trade, PER CONTRACT, for commission and slippage Even at full commission brokerage houses, commission per contract drops quite low when you trade more than one contract at a time Still, I felt that if the system could show a profit under these difficult testing conditions, it would be a very good sign I ran the simulation on eight commodity markets Russell s data indicates the Turtle System is weak in the grains and the meats, so I left them out The markets I used were Crude Oil Japanese Yen Coffee Note that the monster coffee Deutsche Mark trend of 1994 took place AFTER Orange Juice 3 31 94 and so was not included Swiss Franc in the simulated trading 30 Year T Bonds British Pound I staked myself to 100 grand and started the historical simulation of trading What were the results Here s the yearly equity statem ent DATE TOTAL EQUITY OPEN TRADES CLOSED TRADES 03 31 84 100000 00 0 00 100000 00 12 31 84 151390 00 25990 00 125400 00 12 31 85 414672 50 200176 25 214496 25 12 31 86 542322 50 143495 00 450117 50 12 31 87 1320185 00 422156 25 898028 75 12 30 88 1882528 75 202292 50 1680236 25 12 29 89 2608198 75 646685 00 1961513 75 12 31 90 5127685 00 -35650 00 5163335 00 12 31 91 8101231 25 2370407 50 5730823 75 12 31 92 10941421 25 166010 00 10775411 25 12 31 93 14214740 00 1428970 00 12785770 00 03 31 94 12901833 75 0 00 12901833 75 The worst drawdown period in percentage terms was December 1990 through August 1991, when total equity dropped from 5,712,182 50 to 3,953,901 25 A decline of 31 There was also a decline of 24 from July 1993 to February 1994 In the ten year period I simulated, the system made a total of 500 trades 6 trades per year in each market The winning percentage was 40 198 winning trades, 302 losing Overall, I was pretty pleased with the results In what is probably a futile atte mpt, I will try to answer the two most commonly asked questions here, in the naive hope it may reduce the number of repeated replies followups Q1 Tell me the trading rules of the Turtle system A1 Buy them from the vendor He advertises in Futures magazine and Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine Q2 Why didn t you compute Statistic X If you had a brain you would know that Statistic X is vitally crucial for a proper scientific evaluation of a trading system Your failure to include Statistic X means either that you re hiding something, or you re a nitwit, or both A2 I typed in what System Writer Plus prints out there s no intent to deceive or mislead I ll be glad to email you the sequence of trades and the equity stream from the SWP simulation so that YOU can compute Statistic X Best regards, Mark Johnson. HERE IS Source code for Option Pricing, binomial model. Mark Johnson 1995 05 20.Here s the Binomial model, used to compute options prices for both American and European st yle expirations You can test and cross-check the answers by comparing the program s prices for European options, with a Black-Scholes subroutine. You get what you pay for You paid zero for this code Think about it. void optionval x, k, r, v, dx, days, n, european, cval, pval, cd, pd double x current index price double k option strike price double r annual T-bill interest rate NOTE r 0, not 4f n , x if k 0, not 4f n , k if r 0 25 fprintf stderr, suspicious interest rate 4f n , r if v 0 5 fprintf stderr, suspicious volatility 4f n , v if dx 0 3 fprintf stderr, suspicious fractional dividend 4f n , dx if days 0, not 4d n , days if n 195 fprintf stderr, suspicious number of iterations 4d n , n. doubln double n nd double days time nd 365 00 tn time doubln divt 1 0 - dx time div 1 0 pow divt, 1 0 doubln v0 v sqrt tn r0 1 0 tn log 1 0 r u exp r0 - 1 0 v0 d exp r0 - 1 0 - v0 du d u ur 1 0 u a r0 - d u - d q1 a r0 q2 1 0 - a r0. set expiration values for index, call, and put s n x pow u, doubln divt for i n i 0 i-- a s i - k c i 0 0 if c i 0 s i-1 s i du. initialize values for present value of dividend y dx time t0 0 0 rkm 1 0 pdm 1 0. do n iterations of the model while n 1 if dx 0 0 european 1 goto doiteration adjust for dividend payment for i 0 i back to top. A generic polynomial time based SL TP mechanism for our PA mining. If you have been following my blog for a while you might remember that I am a big fan of functionally adjusted exit mechanisms I have discussed them at length in the past and even wrote an article in FX Trader magazine to talk about some general aspects of these functions In pKantu our GPU based system mining software we have implemented 7 different function-based dynamic SL TP mechanisms but we have now implemented an eight mechanism that basically allows us to have a virtually endless variability in the way in which we vary our SL TP values Today I want to talk about this new generic polynomial mechanism and why it s so important to expand our mining frontiers. The idea of these function based exit mechanisms i s simply to adjust the SL TP of a position as a function of time not price in order to account for the natural decay in the expectation of profitability after a trade is entered Basically we assume that when we enter a trade we have the maximum expectation to make money and after that time we reduce our acceptable loss SL , our expected profit TP or simply both Since we mine systems that fit a particular type of functional exit mechanism we tend to find whichever entries are best adjusted to give this type of evolution as a function of time Since basically any differentiable function can be used to implement this concept it s important to pick functions that realistically mirror an expected price curve progression. Polynomial functions are especially well fitted for this since they can be used to create curves that offer variations like the ones showed in the first image above In this image you can see the SL TP evolution curves you would expect for various polynomial functions for an initial SL TP of 50 pips with a BE point of 20 bars All of these functions reach a value of zero after 20 bars but as you can see behave very differently before and after the BE point is reached The idea is that by simply varying the exponent of the polynomial function we can get various different kinds of price evolution graphs A system that uses an SL function with the X 0 25 function expects price to move very rapidly in its favor and then expects price to move very slowly after that while the X 4 function expects the exact opposite behavior to happen, price to remain relatively calm in the beginning and then move swiftly in its favor after sometime There are entry logic sets that would favor either one of these functions. A generic polynomial SL TP mechanism simply implements the above in a way where the exponent of the function is a variable, allowing us to get basically any range of behavior we desire in terms of the speed with which we expect price to move in our favor The second graph showing the derivatives of these functions allows us to see how the slope of the functions changes through time For the X 0 25 function for example the initial SL is reduced by 23 pips after 1 bar while for the X 4 function this reduction is only 0 0003 pips, or basically zero in real trading terms However after reaching BE in bar 20 the variation of the X 0 25 function is now only 0 63 pips while the X 4 function now has a much larger variation of 9 27 pips We can therefore obtain a very nice range of initial to final pip changes in SL TP values by adjusting the exponent of our generic polynomial SL TP functions which also varies the types and diversity of systems we can mine Since we can use any floating number to adjust the exponent so we can obtain virtually any initial or final variations in the evolution of the SL TP we desire. Of course there are even more functions that can be used and there are even more complex functional based mechanisms that can be implemented, for ex ample combining several polynomial functions However the simple generic polynomial mechanism with a single exponent parameter allows us to keep mining bias substantially reduced while increases in complexity in the selection of the parameters used for these functions would undoubtedly increase our mining bias to levels that would make system mining more difficult If you would like to learn more about pKantu and how we mine trading strategies using GPU technology please consider joining a website filled with educational videos, trading systems, development and a sound, honest and transparent approach towards automated.